Сравнение MFIOX с FCOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM).
MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и FCOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIOX и FCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | -0.58% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -6.08% | 26.06% | 33.05% | 44.65% | -38.97% | 13.88% | 28.33% | 26.69% | -5.33% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 2.88% против 11.09% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.88%
FCOM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFIOX и FCOM
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%.
Доходность на риск
MFIOX vs. FCOM — Ранг доходности на риск
MFIOX
FCOM
Сравнение MFIOX c FCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | FCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.72 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 6.32 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.55 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между MFIOX и FCOM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и FCOM
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FCOM в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.31% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.99% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и FCOM
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и FCOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIOX | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -46.76% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -13.48% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -46.76% | +27.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -46.76% | +27.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -9.22% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -8.74% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.67% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и FCOM
Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIOX | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.45% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 11.61% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 20.30% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 21.20% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 20.94% | -16.08% |