PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIC с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIC с IDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while IDV (iShares International Select Dividend ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Over the past 10 years, MFIC returned 7.83%/yr vs 10.28%/yr for IDV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.28% соответственно.

MFIC

1 день
-4.32%
1 месяц
-14.19%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-9.73%
3 года*
7.31%
5 лет*
5.13%
10 лет*
7.83%

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIC и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-6.27%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between MFIC and IDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.51

Over the past year, the correlation between MFIC and IDV has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с BROMFIC с GBDCMFIC с ARCCMFIC с DBPMFIC с JPMMFIC с ETOHX
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

MFIC vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIC c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFICIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.90

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.75

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.52

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.36

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

16.67

-17.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIC vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFICIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.90

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.22

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MFIC и IDV

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFICIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.97%

-70.14%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-8.52%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-11.86%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-29.19%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-42.50%

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.08%

-2.80%

-15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-15.40%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

2.22%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и IDV

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFICIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.32%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

10.60%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

12.85%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

15.54%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

17.94%

+12.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и IDV

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.94%13.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.25%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%

Часто задаваемые вопросы

MFIC and IDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIC has higher volatility (7.99%) compared to IDV (4.32%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs IDV's -70.14%.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIC и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор