PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и VWEHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.23%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -0.79%.

MFHVX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.09%
1 год
3.38%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с EQTIXMFHVX с PHYSXMFHVX с PRFRXMFHVX с PIAMXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий MFHVX и VWEHX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

MFHVX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.01

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.02

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.72

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

10.98

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.01

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.82

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.87

+0.35

Корреляция

Корреляция между MFHVX и VWEHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и VWEHX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.90%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и VWEHX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHVXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-30.17%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.52%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-13.83%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.44%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.30%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и VWEHX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.42% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHVXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.27%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.43%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.86%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

5.26%

-0.80%