Сравнение MFHQX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.00% против 7.97% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и VTMFX
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MFHQX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MFHQX
VTMFX
Сравнение MFHQX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.94 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.73 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 8.12 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.73 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и VTMFX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и VTMFX
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и VTMFX
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -28.49% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -6.82% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -17.40% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -21.87% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -4.00% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.57% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.45% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.86% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 4.82% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 8.55% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 8.51% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 9.10% | -4.02% |