Сравнение MFHQX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.66% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и AGG
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
MFHQX vs. AGG — Ранг доходности на риск
MFHQX
AGG
Сравнение MFHQX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.76 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.89 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и AGG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и AGG
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и AGG
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -18.43% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -2.52% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -17.82% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -18.43% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -2.30% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.71% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.91% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и AGG
BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.67% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.55% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.37% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.07% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.39% | -0.31% |