PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFG с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFG с FNDF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) is a stock, while FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Over the past 10 years, MFG returned 15.72%/yr vs 12.34%/yr for FNDF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MFG и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции MFG превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 15.72% против 12.34% соответственно.

MFG

1 день
1.68%
1 месяц
11.39%
С начала года
32.24%
6 месяцев
31.34%
1 год
78.46%
3 года*
51.80%
5 лет*
30.84%
10 лет*
15.72%

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
2.91%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
41.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFG и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		32.24%54.60%47.85%26.14%17.09%2.40%-15.06%3.00%-17.58%3.21%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between MFG and FNDF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.55

The correlation between MFG and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mizuho Financial Group, Inc.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с SMFGMFG с NMRMFG с SANMFG с MSMFG с INTRMFG с SCHW
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

MFG vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFG c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFGFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.30

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.82

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

14.27

-6.02

MFG vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFG и FNDF

Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFGFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-40.14%

-40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-10.60%

-14.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-13.89%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-25.56%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.87%

-40.14%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-1.94%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.82%

-7.63%

-53.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

2.84%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и FNDF

Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFGFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

6.65%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

13.64%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

16.00%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

16.35%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

17.71%

+8.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и FNDF

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FNDF в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.96%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%

Часто задаваемые вопросы

MFG and FNDF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFG has higher volatility (10.09%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFG и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор