PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с ROAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 7.53%/yr vs 11.94%/yr for ROAM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 22.43%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 24.58%.

MFEM

1 день
-4.55%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.43%
6 месяцев
23.23%
1 год
40.87%
3 года*
20.13%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

ROAM

1 день
-3.55%
1 месяц
3.25%
С начала года
24.58%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.77%
3 года*
25.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		22.43%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.86%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		24.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%5.44%

Correlation

The correlation between MFEM and ROAM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.92

The correlation between MFEM and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и ROAM

Секторы
MFEM
ROAM

Технологии

29.1%
40.0%

Финансовые услуги

16.0%
19.9%

Сырьевые материалы

13.8%
3.8%

Промышленность

11.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.4%

Энергетика

7.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.0%

Коммунальные услуги

3.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.7%

Здравоохранение

1.4%
3.1%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

MFEM
29.1%
ROAM
40.0%

Финансовые услуги

MFEM
16.0%
ROAM
19.9%

Сырьевые материалы

MFEM
13.8%
ROAM
3.8%

Промышленность

MFEM
11.3%
ROAM
5.6%

Потребительский циклический сектор

MFEM
9.1%
ROAM
7.4%

Энергетика

MFEM
7.5%
ROAM
4.8%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.5%
ROAM
6.0%

Коммунальные услуги

MFEM
3.4%
ROAM
2.2%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.1%
ROAM
4.7%

Здравоохранение

MFEM
1.4%
ROAM
3.1%

Недвижимость

MFEM
1.0%
ROAM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

MFEM vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFEMROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.70

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.41

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.54

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

16.16

-5.20

MFEM vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAM равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFEM и ROAM

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, примерно равная максимальной просадке ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-45.47%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-9.92%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-16.79%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-27.07%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-3.55%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-11.09%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.78%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и ROAM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

9.09%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

14.83%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

16.66%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.60%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.95%

+1.68%

Сравнение комиссий MFEM и ROAM

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и ROAM

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ROAM в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.27%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.55%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MFEM and ROAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFEM has higher volatility (11.67%) compared to ROAM (9.09%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs ROAM's -45.47%.

On 5-year performance, ROAM leads with 11.94% vs 7.53% for MFEM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 11.94% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.27% for MFEM.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: PIMCO and Hartford. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор