Сравнение MFEM с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
MFEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEM и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.20% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | 10.77% | 11.33% | 15.26% | -14.64% | 4.82% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 4.84%.
MFEM
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и QEMM
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
MFEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск
MFEM
QEMM
Сравнение MFEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEM | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.54 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.16 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.56 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 9.33 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.54 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MFEM и QEMM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и QEMM
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности QEMM в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и QEMM
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -36.89% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -10.40% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -27.55% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -7.76% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -10.77% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.85% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и QEMM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 9.11% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.57% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 17.21% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.81% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 16.73% | +2.49% |