PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с QAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 7.53%/yr vs 3.56%/yr for QAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 1.01%.

MFEM

1 день
-4.55%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.43%
6 месяцев
23.23%
1 год
40.87%
3 года*
20.13%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		22.43%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.86%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-0.49%

Correlation

The correlation between MFEM and QAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.36

Сравнение распределения секторов MFEM и QAT

Секторы
MFEM
QAT

Технологии

29.1%
1.0%

Финансовые услуги

16.0%
55.5%

Сырьевые материалы

13.8%
12.6%

Промышленность

11.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.7%

Энергетика

7.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.3%

Коммунальные услуги

3.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.6%

Здравоохранение

1.4%
0.8%

Недвижимость

1.0%
4.0%

Технологии

MFEM
29.1%
QAT
1.0%

Финансовые услуги

MFEM
16.0%
QAT
55.5%

Сырьевые материалы

MFEM
13.8%
QAT
12.6%

Промышленность

MFEM
11.3%
QAT
8.4%

Потребительский циклический сектор

MFEM
9.1%
QAT
0.7%

Энергетика

MFEM
7.5%
QAT
7.6%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.5%
QAT
6.3%

Коммунальные услуги

MFEM
3.4%
QAT
2.5%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.1%
QAT
0.6%

Здравоохранение

MFEM
1.4%
QAT
0.8%

Недвижимость

MFEM
1.0%
QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

MFEM vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFEMQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.54

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.87

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.67

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

1.24

+9.71

MFEM vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFEM и QAT

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-45.21%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.60%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-17.41%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-33.17%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-11.55%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-19.14%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.75%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и QAT

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.72%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

11.06%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

13.25%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.06%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.54%

+2.09%

Сравнение комиссий MFEM и QAT

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и QAT

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности QAT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.27%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and QAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (11.67%) compared to QAT (5.72%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs QAT's -45.21%.

On 5-year performance, MFEM leads with 7.53% vs 3.56% for QAT. On fees, MFEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 7.53% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.27% for MFEM.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.59% for QAT.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор