PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с MFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

MFEM и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.20%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		3.63%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 3.63%.

MFEM

1 день
2.92%
1 месяц
-9.87%
С начала года
8.20%
6 месяцев
12.54%
1 год
35.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

MFDX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.66%
1 год
28.57%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий MFEM и MFDX

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Доходность на риск

MFEM vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.84

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.47

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.60

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

10.63

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Корреляция

Корреляция между MFEM и MFDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и MFDX

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MFDX в 2.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.31%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и MFDX

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-36.05%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.66%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-25.58%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-7.30%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-6.58%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.61%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и MFDX

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.29%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

10.27%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.63%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.95%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.42%

+2.80%