PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с IEMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.05%/yr vs 7.79%/yr for IEMG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 19.91%.

MFEM

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
10.75%
С начала года
21.89%
1 год
33.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

IEMG

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.91%
1 год
35.01%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.95%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$884.12M$963.51M$1.09B

MFEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
$577.65K$442.19K$630.33K

Сравнение доходности по годам MFEM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		21.89%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.86%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.91%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%7.74%

Correlation

The correlation between MFEM and IEMG is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between MFEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и IEMG

Секторы
MFEM
IEMG

Технологии

34.0%
43.6%

Финансовые услуги

14.4%
17.3%

Сырьевые материалы

13.1%
5.8%

Промышленность

10.1%
7.7%

Энергетика

7.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.9%

Здравоохранение

1.4%
3.2%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Технологии

MFEM
34.0%
IEMG
43.6%

Финансовые услуги

MFEM
14.4%
IEMG
17.3%

Сырьевые материалы

MFEM
13.1%
IEMG
5.8%

Промышленность

MFEM
10.1%
IEMG
7.7%

Энергетика

MFEM
7.7%
IEMG
3.0%

Потребительский циклический сектор

MFEM
7.0%
IEMG
7.7%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.4%
IEMG
5.6%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.4%
IEMG
2.8%

Коммунальные услуги

MFEM
3.3%
IEMG
1.9%

Здравоохранение

MFEM
1.4%
IEMG
3.2%

Недвижимость

MFEM
1.0%
IEMG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с PRFMFEM с VOO
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

MFEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MFEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFEMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.99

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.55

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

7.71

-1.17

MFEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFEM и IEMG

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-38.71%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.78%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-17.21%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-33.61%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.02%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-12.89%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.55%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и IEMG

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 7.46%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

8.30%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

21.80%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

23.82%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

19.31%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

20.33%

-0.61%

Сравнение комиссий MFEM и IEMG

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и IEMG

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что сопоставимо с доходностью IEMG в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.25%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.26%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MFEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (8.30%) compared to MFEM (7.46%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, MFEM leads with 8.05% vs 7.79% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MFEM has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 8.05% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM and IEMG have nearly identical dividend yields, around 2.26%.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.09% for IEMG.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор