PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с FEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

MFEM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.20%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		9.64%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%.

MFEM

1 день
2.92%
1 месяц
-9.87%
С начала года
8.20%
6 месяцев
12.54%
1 год
35.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий MFEM и FEM

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MFEM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.85

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.34

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.66

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

12.54

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Корреляция

Корреляция между MFEM и FEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и FEM

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FEM в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и FEM

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-46.23%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.19%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-31.72%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-5.40%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-15.20%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.79%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и FEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

8.51%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

13.64%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.24%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.21%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.95%

-1.73%