PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

MFEM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%7.84%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFEM показывает доходность 8.85%, а ECOW немного выше – 9.27%.

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий MFEM и ECOW

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MFEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.20

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.79

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.87

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

14.23

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между MFEM и ECOW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и ECOW

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и ECOW

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-40.27%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.76%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-33.67%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-4.84%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-11.29%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.64%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и ECOW

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.59%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

11.24%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.60%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.66%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.25%

-1.03%