PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFEM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 7.34%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

MFEM

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
11.28%
С начала года
18.39%
1 год
30.02%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		18.39%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%49.90%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between MFEM and BKEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between MFEM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и BKEM

Секторы
MFEM
BKEM

Технологии

29.1%
43.0%

Финансовые услуги

16.0%
16.9%

Сырьевые материалы

13.8%
5.7%

Промышленность

11.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.7%

Энергетика

7.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.8%

Коммунальные услуги

3.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.6%

Здравоохранение

1.4%
2.7%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

MFEM
29.1%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

MFEM
16.0%
BKEM
16.9%

Сырьевые материалы

MFEM
13.8%
BKEM
5.7%

Промышленность

MFEM
11.3%
BKEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

MFEM
9.1%
BKEM
8.7%

Энергетика

MFEM
7.5%
BKEM
3.4%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.5%
BKEM
5.8%

Коммунальные услуги

MFEM
3.4%
BKEM
2.0%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.1%
BKEM
2.6%

Здравоохранение

MFEM
1.4%
BKEM
2.7%

Недвижимость

MFEM
1.0%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VWOMFEM с PRFMFEM с VOO
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

MFEM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFEMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.50

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.99

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.63

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

8.73

-1.96

MFEM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFEM и BKEM

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-39.48%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.11%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-18.38%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-33.89%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-9.56%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-15.80%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.93%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и BKEM

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 7.95%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.77%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

21.05%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

23.01%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.53%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.65%

0.00%

Сравнение комиссий MFEM и BKEM

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и BKEM

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.33%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and BKEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to MFEM (7.95%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, MFEM leads with 7.34% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, MFEM has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 7.34% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.96% for BKEM.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: PIMCO and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор