PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с AVES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

MFEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.20%25.33%4.73%15.14%-19.50%1.29%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.97%.

MFEM

1 день
2.92%
1 месяц
-9.87%
С начала года
8.20%
6 месяцев
12.54%
1 год
35.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий MFEM и AVES

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

MFEM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.76

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.32

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.40

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.31

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между MFEM и AVES составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и AVES

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности AVES в 3.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и AVES

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-27.40%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.90%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-10.28%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-7.91%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.33%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и AVES

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

8.89%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.90%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.09%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.73%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.73%

+2.49%