Сравнение MFEKX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEKX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEKX имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEKX и MRFOX
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
MFEKX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
MFEKX
MRFOX
Сравнение MFEKX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.68 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 1.75 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MFEKX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и MRFOX
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и MRFOX
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEKX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -29.10% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -7.09% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -12.98% | -23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -29.10% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -5.32% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -2.37% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.77% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и MRFOX
MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEKX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.04% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 7.08% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 11.83% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 12.04% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 14.29% | +6.86% |