PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.97% против 13.97% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий MFEKX и MEIFX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEKX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.47

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.81

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.74

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

3.44

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIFX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.52

+0.29

Корреляция

Корреляция между MFEKX и MEIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и MEIFX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и MEIFX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-54.37%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-8.99%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-23.54%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-28.67%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-5.84%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.76%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.06%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и MEIFX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.99%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

7.32%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

14.98%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

15.95%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.96%

+3.19%