Сравнение MFEKX с FOCPX
MFEKX (MFS Growth R6) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, MFEKX returned 17.62%/yr vs 22.70%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MFEKX charges 0.51%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции MFEKX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 17.62% против 22.70% соответственно.
MFEKX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 17.62%
FOCPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 61.72%
- 3 года*
- 35.08%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 22.70%
Сравнение доходности по годам MFEKX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 4.99% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 28.25% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between MFEKX and FOCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between MFEKX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFEKX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
MFEKX
FOCPX
Сравнение MFEKX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 5.58 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 24.68 | -21.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.56 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и FOCPX
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFEKX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -70.25% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -11.29% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -24.82% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -37.05% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -37.05% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -17.01% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.55% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и FOCPX
Текущая волатильность для MFS Growth R6 (MFEKX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFEKX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.40% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 13.89% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 17.71% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.65% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.43% | -1.23% |
Сравнение комиссий MFEKX и FOCPX
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и FOCPX
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности FOCPX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.06% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
MFEKX MFS Growth R6 | 14.12% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MFEKX and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOCPX has higher volatility (5.40%) compared to MFEKX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MFEKX dropped -36.06% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFEKX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор