PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с FAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с FAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и FAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и FAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		-0.81%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у FAFFX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции FAFFX по среднегодовой доходности: 15.97% против 10.45% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

FAFFX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.85%
1 год
18.74%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX
Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с FDETXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с VFV.TO

Сравнение комиссий MFEKX и FAFFX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAFFX в 1.00%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEKX vs. FAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c FAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXFAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.34

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.91

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.87

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

8.22

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. FAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FAFFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и FAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXFAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.34

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.39

Корреляция

Корреляция между MFEKX и FAFFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и FAFFX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности FAFFX в 7.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.15%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и FAFFX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки FAFFX в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и FAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXFAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-56.14%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-10.27%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-27.41%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-31.28%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-6.38%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.85%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.34%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и FAFFX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXFAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.92%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.88%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

14.54%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

14.26%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

15.16%

+5.99%