Сравнение MFEKX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEKX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 15.97% против 11.59% соответственно.
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEKX и DFIVX
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
MFEKX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
MFEKX
DFIVX
Сравнение MFEKX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.31 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.92 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.46 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.08 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 13.61 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.31 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MFEKX и DFIVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и DFIVX
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и DFIVX
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEKX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -66.61% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -11.99% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -25.29% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -48.11% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -5.92% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -12.30% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.72% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и DFIVX
MFS Growth R6 (MFEKX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.97% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEKX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.92% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.68% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 16.67% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.27% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.07% | +3.08% |