PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEKX имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции ADX немного впереди с 16.68%.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий MFEKX и ADX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEKX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.47

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.18

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.56

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

11.81

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.47

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.09

+0.72

Корреляция

Корреляция между MFEKX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и ADX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и ADX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-71.60%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-11.12%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-25.07%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-37.17%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-4.36%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-23.22%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.41%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и ADX

MFS Growth R6 (MFEKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.97% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.64%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.77%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.76%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

17.23%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.96%

+3.19%