PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с PROVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-7.57%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.44% против 11.45% соответственно.

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%

PROVX

1 день
0.46%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-1.66%
1 год
8.59%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий MFEIX и PROVX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFEIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.69

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.14

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.63

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

2.43

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между MFEIX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и PROVX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что меньше доходности PROVX в 18.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		18.17%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и PROVX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-57.65%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.54%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-27.48%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-27.48%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-12.13%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-13.23%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.23%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и PROVX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.30%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.49%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

14.45%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

15.56%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

16.11%

+5.05%