PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с MFEKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
MFEKX
MFS Growth R6		-13.60%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFEIX показывает доходность -13.62%, а MFEKX немного выше – -13.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEIX имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции MFEKX немного впереди с 15.54%.

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%

MFEKX

1 день
-0.58%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-14.18%
1 год
6.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
10.96%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MFEIX и MFEKX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFEIX
MFS Growth I
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.31

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.59

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.22

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

0.76

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEKX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.39

Корреляция

Корреляция между MFEIX и MFEKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и MFEKX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности MFEKX в 17.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MFEKX
MFS Growth R6		17.15%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и MFEKX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-36.06%

-36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-17.27%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-36.06%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.06%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-17.27%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-5.66%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

5.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и MFEKX

MFS Growth I (MFEIX) и MFS Growth R6 (MFEKX) имеют волатильность 5.58% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.57%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.05%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

21.56%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

21.86%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

21.12%

+0.04%