Сравнение MFEIX с MCSFX
MFEIX (MFS Growth I) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MCSFX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 5 years, MFEIX returned 13.78%/yr vs 10.39%/yr for MCSFX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MFEIX charges 0.60%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.
Доходность
Сравнение доходности MFEIX и MCSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFEIX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 24.44%.
MFEIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 17.52%
MCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFEIX и MCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | 4.94% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 17.90% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 24.44% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
Correlation
The correlation between MFEIX and MCSFX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between MFEIX and MCSFX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFEIX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск
MFEIX
MCSFX
Сравнение MFEIX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEIX | MCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.70 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 14.81 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEIX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.44 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MFEIX и MCSFX
Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MCSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFEIX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.24% | -37.16% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -8.19% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -9.60% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -37.16% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.03% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -18.28% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.59% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEIX и MCSFX
Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 3.87%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFEIX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.44% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 13.69% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.73% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 34.15% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 29.56% | -8.32% |
Сравнение комиссий MFEIX и MCSFX
MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEIX и MCSFX
Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности MCSFX в 12.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.09% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFEIX MFS Growth I | 14.29% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
MFEIX and MCSFX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSFX has higher volatility (4.44%) compared to MFEIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs MCSFX's -37.16%.
MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFEIX и MCSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор