Сравнение MFEIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MFEIX MFS Growth I	-10.32%	12.34%	49.67%	36.15%	-31.14%	23.59%	31.65%	37.69%	2.30%	29.70%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

MFEIX

1 день: 3.82%

1 месяц: -5.75%

С начала года: -10.32%

6 месяцев: -10.97%

1 год: 9.60%

3 года*: 22.85%

5 лет*: 11.27%

10 лет*: 15.88%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Growth I

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MFEIX:

MFEIX с VOO MFEIX с QQQ MFEIX с SPYG MFEIX с VIIIX MFEIX с IWF MFEIX с TBCIX MFEIX с QQQM

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий MFEIX и FSPGX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

MFEIX

MFS Growth I

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MFEIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MFEIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	0.84	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.85	1.36	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.19	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.61	1.17	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.06	4.02	-1.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MFEIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	0.84	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.58	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.80	-0.38

Корреляция

Корреляция между MFEIX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и FSPGX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MFEIX MFS Growth I	16.72%	14.99%	25.47%	4.86%	1.05%	2.76%	3.57%	1.57%	3.78%	2.50%	1.61%	3.65%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и FSPGX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MFEIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.24%	-32.66%	-39.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.30%	-16.17%	-1.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.11%	-32.66%	-3.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.14%	-13.03%	-1.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.85%	-6.43%	-17.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.14%	4.70%	+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и FSPGX

MFS Growth I (MFEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.97% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MFEIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.97%	6.71%	+0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.65%	12.37%	+0.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.85%	22.58%	-0.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.93%	21.52%	+0.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.20%	21.66%	-0.46%

Сравнение MFEIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам MFEIX и FSPGX

Доходность по периодам

MFEIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MFEIX и FSPGX

Доходность на риск

MFEIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

MFEIX

FSPGX

Сравнение MFEIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MFEIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)