PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с EQNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с EQNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и EQNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и EQNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
EQNIX
MFS Equity Income Fund		2.75%16.90%12.89%16.23%-6.97%26.35%8.59%25.72%-7.55%19.34%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у EQNIX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции EQNIX по среднегодовой доходности: 15.88% против 11.73% соответственно.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

EQNIX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.08%
1 год
19.77%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS Equity Income Fund

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с EQNIX:
EQNIX с GSFTXEQNIX с IDIVXEQNIX с SCHDEQNIX с QQQEQNIX с SPYEQNIX с MINIXEQNIX с TILVX

Сравнение комиссий MFEIX и EQNIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EQNIX в 0.64%.

EQNIX
MFS Equity Income Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFEIX vs. EQNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EQNIX
Ранг доходности на риск EQNIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c EQNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXEQNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.18

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.69

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.62

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

7.33

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. EQNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EQNIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и EQNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXEQNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.18

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.31

Корреляция

Корреляция между MFEIX и EQNIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и EQNIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности EQNIX в 11.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
EQNIX
MFS Equity Income Fund		11.84%12.17%6.60%4.05%6.24%8.38%3.71%2.29%7.27%4.75%2.42%2.89%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и EQNIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки EQNIX в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и EQNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXEQNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-36.60%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.70%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-18.64%

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.60%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-5.76%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-3.48%

-20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.81%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и EQNIX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS Equity Income Fund (EQNIX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXEQNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.15%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.18%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.72%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

14.90%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.13%

+4.07%