PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.88% против 9.35% соответственно.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с PRGFX

Сравнение комиссий MFEIX и BLUEX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFEIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.66

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

-0.89

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.69

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

-2.40

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.66

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между MFEIX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и BLUEX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и BLUEX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-54.27%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.19%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-21.87%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-29.06%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-10.58%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-13.39%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.51%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и BLUEX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.64%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

7.31%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

11.01%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

10.50%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.57%

+4.63%