PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с XLF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 10.06%/yr vs 9.15%/yr for XLF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.11%.

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.35%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.49%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.07%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%16.16%

Correlation

The correlation between MFDX and XLF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.65

The correlation between MFDX and XLF shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFDX и XLF

Секторы
MFDX
XLF

Промышленность

19.9%
0.2%

Финансовые услуги

16.4%
98.0%

Сырьевые материалы

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Технологии

7.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

MFDX
19.9%
XLF
0.2%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
XLF
98.0%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
XLF

-

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
XLF

-

Технологии

MFDX
7.1%
XLF
1.8%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
XLF

-

Энергетика

MFDX
6.8%
XLF

-

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
XLF

-

Здравоохранение

MFDX
6.0%
XLF

-

Недвижимость

MFDX
3.0%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

MFDX vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFDXXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.42

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.67

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.42

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

1.08

+7.18

MFDX vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFDX и XLF

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-82.69%

+46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-14.79%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-15.54%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-25.81%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-4.94%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-20.01%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.76%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и XLF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.23%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.26%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.69%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.66%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

22.17%

-5.73%

Сравнение комиссий MFDX и XLF

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и XLF

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XLF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.77%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and XLF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (5.15%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs XLF's -82.69%.

On 5-year performance, MFDX leads with 10.06% vs 9.15% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 10.06% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.49% for XLF.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLF is Financials Equities. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.08% for XLF.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор