PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.92%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%7.77%

Correlation

The correlation between MFDX and ICOW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.87

The correlation between MFDX and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и ICOW

Секторы
MFDX
ICOW

Промышленность

19.9%
28.7%

Финансовые услуги

16.4%

-

Сырьевые материалы

10.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.5%

Технологии

7.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.9%

Энергетика

6.8%
23.7%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

6.0%
7.1%

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

MFDX
19.9%
ICOW
28.7%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
ICOW

-

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
ICOW
5.4%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
ICOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
ICOW
8.5%

Технологии

MFDX
7.1%
ICOW
6.2%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
ICOW
8.9%

Энергетика

MFDX
6.8%
ICOW
23.7%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
ICOW

-

Здравоохранение

MFDX
6.0%
ICOW
7.1%

Недвижимость

MFDX
3.0%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

MFDX vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.87

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.72

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.91

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

17.54

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.87

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MFDX и ICOW

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-43.49%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.02%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-14.81%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-28.48%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.64%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.59%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.24%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и ICOW

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 4.45% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.41%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.59%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

13.73%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.64%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

18.47%

-2.06%

Сравнение комиссий MFDX и ICOW

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и ICOW

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and ICOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 9.92% for MFDX. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

MFDX has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.12% for ICOW.

MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор