Сравнение MFDX с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
MFDX и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.63% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 10.03% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
MFDX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и FDEV
И MFDX, и FDEV имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
MFDX vs. FDEV — Ранг доходности на риск
MFDX
FDEV
Сравнение MFDX c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.85 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 11.64 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и FDEV
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.86% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и FDEV
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -30.11% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -8.67% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -29.02% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.83% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -6.38% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.13% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и FDEV
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.22% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.15% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 14.62% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 13.85% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.38% | +1.04% |