Сравнение MFDX с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
MFDX и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MFDX и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 1.49% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у EMNT с доходностью 1.02%.
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и EMNT
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.
Доходность на риск
MFDX vs. EMNT — Ранг доходности на риск
MFDX
EMNT
Сравнение MFDX c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 11.02 | -9.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 22.95 | -20.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 5.87 | -4.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 34.78 | -31.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 231.75 | -220.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 11.02 | -9.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 4.09 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.46 | -2.94 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и EMNT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и EMNT
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности EMNT в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и EMNT
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -2.28% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -0.13% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -1.70% | -23.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | 0.00% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -0.24% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.02% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и EMNT
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 0.25% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 0.29% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 0.41% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 0.82% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 0.87% | +15.55% |