PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Growth I (MFEIX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 15.88% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MIGFXMFBFX с MSFRX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MFBFX и MFEIX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFBFX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.49

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.85

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.61

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

2.06

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между MFBFX и MFEIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и MFEIX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и MFEIX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-72.24%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-17.30%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-36.11%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-36.11%

+12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-14.14%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-23.85%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

5.14%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) составляет 1.76%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

6.97%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

12.65%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

21.85%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

21.93%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

21.20%

-15.48%