PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с UDOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 13.61%/yr vs 13.79%/yr for UDOW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEXX charges 1.21%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью 14.65%.

MEXX

1 день
4.13%
1 месяц
-9.17%
С начала года
25.40%
6 месяцев
24.32%
1 год
80.47%
3 года*
2.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
51.98%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.40%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%66.94%

Correlation

The correlation between MEXX and UDOW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.50

The correlation between MEXX and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEXX и UDOW

Секторы
MEXX
UDOW

Потребительский защитный сектор

24.6%
4.4%

Сырьевые материалы

23.8%
4.0%

Финансовые услуги

18.2%
27.2%

Промышленность

13.2%
18.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
1.9%

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
11.6%

Здравоохранение

0.5%
13.1%

Энергетика

-

2.4%

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MEXX
24.6%
UDOW
4.4%

Сырьевые материалы

MEXX
23.8%
UDOW
4.0%

Финансовые услуги

MEXX
18.2%
UDOW
27.2%

Промышленность

MEXX
13.2%
UDOW
18.4%

Коммуникационные услуги

MEXX
10.4%
UDOW
1.9%

Недвижимость

MEXX
7.8%
UDOW

-

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
UDOW
11.6%

Здравоохранение

MEXX
0.5%
UDOW
13.1%

Энергетика

MEXX

-

UDOW
2.4%

Технологии

MEXX

-

UDOW
17.1%

Коммунальные услуги

MEXX

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

MEXX vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEXXUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.40

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.99

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.86

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

6.59

-0.49

MEXX vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEXX и UDOW

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-80.29%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-28.07%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-44.83%

-30.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-55.79%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.38%

-2.65%

-51.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.49%

-14.37%

-51.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

7.94%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и UDOW

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

12.92%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

29.12%

+25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.50%

37.38%

+27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

44.39%

+22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.48%

51.84%

+22.64%

Сравнение комиссий MEXX и UDOW

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и UDOW

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности UDOW в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and UDOW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (20.29%) compared to UDOW (12.92%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs UDOW's -80.29%.

On 5-year performance, UDOW leads with 13.79% vs 13.61% for MEXX. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDOW has performed better with a 13.79% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.18% for UDOW.

MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор