Сравнение MEXX с SPXS
MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 12.59%/yr vs -33.23%/yr for SPXS. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. MEXX charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%.
MEXX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам MEXX и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 12.38% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -15.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.22% |
Correlation
The correlation between MEXX and SPXS is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.51 |
The correlation between MEXX and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEXX vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MEXX
SPXS
Сравнение MEXX c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEXX | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.89 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -1.54 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEXX и SPXS
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEXX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -100.00% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -46.84% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.92% | -84.13% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -90.11% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.12% | -100.00% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.46% | -96.29% | +30.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 27.25% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и SPXS
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEXX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 14.27% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 29.40% | +24.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.63% | 37.36% | +27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.11% | 50.69% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 53.58% | +20.85% |
Сравнение комиссий MEXX и SPXS
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и SPXS
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 0.67% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEXX and SPXS have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEXX has higher volatility (19.40%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, MEXX leads with 12.59% vs -33.23% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 12.59% return vs -33.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.41% for MEXX.
MEXX is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.08% for SPXS.
MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEXX и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор