PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 15.32%/yr vs -34.76%/yr for SPXS. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. MEXX charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.

MEXX

1 день
-3.80%
1 месяц
7.60%
С начала года
25.36%
6 месяцев
36.34%
1 год
90.76%
3 года*
7.01%
5 лет*
15.32%
10 лет*
—

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.36%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-13.81%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.46%

Correlation

The correlation between MEXX and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.51

The correlation between MEXX and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

MEXX vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-1.38

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-2.31

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.75

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.96

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-1.62

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-1.38

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.69

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.83

+0.77

Просадки

Сравнение просадок MEXX и SPXS

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-100.00%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-50.77%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-84.13%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-90.11%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-100.00%

+45.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.53%

-96.30%

+30.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

30.04%

-17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и SPXS

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

8.51%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.51%

26.82%

+25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.78%

35.54%

+27.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.88%

50.39%

+16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.43%

53.54%

+20.89%

Сравнение комиссий MEXX и SPXS

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и SPXS

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (16.78%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, MEXX leads with 15.32% vs -34.76% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 15.32% return vs -34.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.27% for MEXX.

MEXX is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.08% for SPXS.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор