PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEXX с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MEXX и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.


MEXX

1 день
-0.68%
1 месяц
-11.69%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.76%
1 год
72.11%
3 года*
-1.57%
5 лет*
12.84%
10 лет*

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
13.76%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.22%

Correlation

The correlation between MEXX and SPXS is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

-0.51

The correlation between MEXX and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

MEXX vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MEXXSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.94

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

-1.62

+6.47

MEXX vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEXX и SPXS

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MEXXSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-100.00%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-43.64%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-84.13%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-90.11%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.62%

-100.00%

+41.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.41%

-96.31%

+30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

25.40%

-10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и SPXS

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MEXXSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

10.70%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.42%

30.07%

+24.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.99%

37.65%

+27.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.11%

50.74%

+16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.28%

53.50%

+20.78%

Сравнение комиссий MEXX и SPXS

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и SPXS

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPXS в 4.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
1.48%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MEXX and SPXS have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (14.86%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, MEXX leads with 12.84% vs -33.62% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 12.84% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.48% for MEXX.

MEXX is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.08% for SPXS.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор