PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METW с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METW и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.57%.


METW

1 день
-0.28%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-19.43%
6 месяцев
-20.16%
1 год
-26.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.81%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и GBIL


Correlation

The correlation between METW and GBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Meta Weeklypay ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

METW vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METW
Ранг доходности на риск METW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 33
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METWGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-17.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-104.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

42.59

-41.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

191.21

-191.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

1,621.11

-1,622.36

METW vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и GBIL

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и GBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METWGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-0.76%

-39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-0.02%

-40.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.08%

0.00%

-36.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.08%

-0.04%

-18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.11%

0.00%

+21.11%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и GBIL

Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METWGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

0.05%

+15.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.51%

0.14%

+33.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

0.23%

+42.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

0.58%

+42.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.09%

0.47%

+42.62%

Сравнение комиссий METW и GBIL

METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и GBIL

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 66.02%, что больше доходности GBIL в 3.74%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF
66.02%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


METW and GBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METW has higher volatility (15.67%) compared to GBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs GBIL's -0.76%.

On 1-year performance, GBIL leads with 3.81% vs -26.35% for METW. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBIL has performed better with a 3.81% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for METW.

METW has the higher dividend yield at 66.02%, compared with 3.74% for GBIL.

METW is categorized as Technology Equities, while GBIL is Government Bonds. METW tracks Ball Metaverse Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.12% for GBIL.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор