Сравнение METW с GBIL
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -26.35% vs 3.81% for GBIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности METW и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.57%.
METW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -19.43%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -19.43% | -9.14% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.57% | 2.28% |
Correlation
The correlation between METW and GBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. GBIL — Ранг доходности на риск
METW
GBIL
Сравнение METW c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -104.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 42.59 | -41.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 191.21 | -191.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1,621.11 | -1,622.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и GBIL
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -0.76% | -39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -0.02% | -40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | 0.00% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.08% | -0.04% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.11% | 0.00% | +21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и GBIL
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 0.05% | +15.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 0.14% | +33.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.19% | 0.23% | +42.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 0.58% | +42.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.09% | 0.47% | +42.62% |
Сравнение комиссий METW и GBIL
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и GBIL
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 66.02%, что больше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 66.02% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and GBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (15.67%) compared to GBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, GBIL leads with 3.81% vs -26.35% for METW. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBIL has performed better with a 3.81% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 66.02%, compared with 3.74% for GBIL.
METW is categorized as Technology Equities, while GBIL is Government Bonds. METW tracks Ball Metaverse Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор