PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с FXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности METW и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 36.33%.

METW

1 день
0.76%
1 месяц
4.26%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-8.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и FXN

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.10%-8.20%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%6.10%

Correlation

The correlation between METW and FXN is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов METW и FXN

Секторы
METW
FXN

Коммуникационные услуги

23.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

95.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.2%
FXN

-

Сырьевые материалы

METW

-

FXN

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

FXN

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

FXN

-

Энергетика

METW

-

FXN
95.4%

Финансовые услуги

METW

-

FXN

-

Здравоохранение

METW

-

FXN

-

Промышленность

METW

-

FXN

-

Недвижимость

METW

-

FXN

-

Технологии

METW

-

FXN
4.6%

Коммунальные услуги

METW

-

FXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC

Доходность на риск

METW vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METWFXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.06

-0.45

Просадки

Сравнение просадок METW и FXN

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-87.39%

+46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-3.49%

-23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-37.98%

+20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и FXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

23.42%

+19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.49%

28.92%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

34.99%

+7.50%

Сравнение комиссий METW и FXN

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и FXN

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что больше доходности FXN в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		54.95%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METW and FXN have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 1.76% for FXN.

METW is categorized as Technology Equities, while FXN is Energy Equities. METW tracks Ball Metaverse Index, while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.64% for FXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор