PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METW с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с FXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 41.26% for FXN. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности METW и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 28.98%.

METW

1 день
-3.04%
1 месяц
12.30%
6 месяцев
5.60%
С начала года
-2.29%
1 год
-11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXN

1 день
0.43%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
24.59%
С начала года
28.98%
1 год
41.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
18.52%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и FXN

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-2.29%-9.14%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		28.98%5.10%

Correlation

The correlation between METW and FXN is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов METW и FXN

Секторы
METW
FXN

Коммуникационные услуги

23.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

92.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.8%
FXN

-

Сырьевые материалы

METW

-

FXN

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

FXN

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

FXN

-

Энергетика

METW

-

FXN
92.2%

Финансовые услуги

METW

-

FXN

-

Здравоохранение

METW

-

FXN

-

Промышленность

METW

-

FXN

-

Недвижимость

METW

-

FXN

-

Технологии

METW

-

FXN
7.8%

Коммунальные услуги

METW

-

FXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с METW:
METW с FBYMETW с METAMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLC

Доходность на риск

METW vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
Ранг доходности на риск METW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 77
Ранг коэф-та Мартина
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METWFXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.79

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.34

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.09

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

7.78

-8.28

METW vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FXN равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и FXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и FXN

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-87.39%

+46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-13.41%

-27.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-8.70%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-37.81%

+19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

5.31%

+17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и FXN

Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

5.44%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.21%

16.98%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.05%

23.23%

+22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

28.80%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

34.82%

+10.22%

Сравнение комиссий METW и FXN

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и FXN

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности FXN в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		53.86%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METW and FXN have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METW has higher volatility (18.87%) compared to FXN (5.44%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs FXN's -87.39%.

On 1-year performance, FXN leads with 41.26% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXN has performed better with a 41.26% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 1.70% for FXN.

METW is categorized as Technology Equities, while FXN is Energy Equities. METW tracks Ball Metaverse Index, while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.64% for FXN.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор