Сравнение METW с CHPY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. METW is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 98.32% for CHPY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности METW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 29.24% |
Correlation
The correlation between METW and CHPY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
METW
CHPY
Сравнение METW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.84 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 23.10 | -23.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и CHPY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -16.93% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -16.93% | -23.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -16.93% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -2.48% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 4.27% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и CHPY
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеют волатильность 18.87% и 18.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 18.29% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 31.41% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 35.76% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 37.88% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 37.88% | +7.16% |
Сравнение комиссий METW и CHPY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и CHPY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and CHPY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to CHPY (18.29%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 18.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 36.41% for CHPY.
METW is categorized as Technology Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор