Сравнение METW с CHPS
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 137.41% for CHPS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности METW и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 45.15% |
Correlation
The correlation between METW and CHPS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов METW и CHPS
Секторы
METW
CHPS
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
CHPS
Сырьевые материалы
METW
-
CHPS
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
CHPS
Потребительский защитный сектор
METW
-
CHPS
Энергетика
METW
-
CHPS
Финансовые услуги
METW
-
CHPS
Здравоохранение
METW
-
CHPS
-
Промышленность
METW
-
CHPS
Недвижимость
METW
-
CHPS
-
Технологии
METW
-
CHPS
Коммунальные услуги
METW
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. CHPS — Ранг доходности на риск
METW
CHPS
Сравнение METW c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 6.42 | -6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 23.71 | -24.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и CHPS
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -39.44% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -21.52% | -19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -21.52% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -9.15% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 5.82% | +16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и CHPS
Текущая волатильность для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) составляет 18.87%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что METW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 21.77% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 38.10% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 43.24% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 36.55% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 36.55% | +8.49% |
Сравнение комиссий METW и CHPS
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и CHPS
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and CHPS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to METW (18.87%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 137.41% vs -11.12% for METW. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 137.41% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 0.36% for CHPS.
METW is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. METW tracks Ball Metaverse Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор