Сравнение METU с XLE
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. METU is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, METU returned -30.53% vs 36.53% for XLE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности METU и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
METU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 18.74%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам METU и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -12.85% | -1.01% | 28.79% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | -2.33% |
Correlation
The correlation between METU and XLE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between METU and XLE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов METU и XLE
Секторы
METU
XLE
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METU
XLE
-
Сырьевые материалы
METU
-
XLE
-
Потребительский циклический сектор
METU
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
METU
-
XLE
-
Энергетика
METU
-
XLE
Финансовые услуги
METU
-
XLE
-
Здравоохранение
METU
-
XLE
-
Промышленность
METU
-
XLE
-
Недвижимость
METU
-
XLE
-
Технологии
METU
-
XLE
-
Коммунальные услуги
METU
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. XLE — Ранг доходности на риск
METU
XLE
Сравнение METU c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.45 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 6.58 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и XLE
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -71.26% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | -14.98% | -46.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.29% | -8.20% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -17.95% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 5.57% | +32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и XLE
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 6.10% | +25.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.16% | 16.65% | +45.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.14% | 20.96% | +56.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.40% | 25.87% | +48.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.40% | 29.58% | +44.82% |
Сравнение комиссий METU и XLE
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и XLE
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.18% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
METU and XLE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (31.37%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs XLE's -71.26%.
On 1-year performance, XLE leads with 36.53% vs -30.53% for METU. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLE has performed better with a 36.53% return vs -30.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.66% for XLE.
METU is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор