Сравнение METU с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
METU и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 284.15% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и TSLL
METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
METU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
METU
TSLL
Сравнение METU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.29 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.22 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.81 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.72 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.29 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.12 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между METU и TSLL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и TSLL
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок METU и TSLL
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -82.88% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -51.06% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -66.00% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -53.35% | +32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 24.07% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и TSLL
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 22.51% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 59.48% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 110.55% | -30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 107.87% | -35.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 107.87% | -35.82% |