PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METU с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METU и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METU и TMF


2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
-27.92%-1.01%25.56%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-3.05%-2.94%-21.05%

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.


METU

1 день
2.59%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-24.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bull 2X ETF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий METU и TMF

METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


Доходность на риск

METU vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU
Ранг доходности на риск METU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 66
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METUTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.51

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

-0.52

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.56

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.89

+0.09

METU vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METUTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.13

+0.05

Корреляция

Корреляция между METU и TMF составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и TMF

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TMF в 4.02%


TTM202520242023202220212020201920182017
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
4.29%3.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок METU и TMF

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и TMF.


Загрузка...

Показатели просадок


METUTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-92.61%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-27.13%

-34.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-91.97%

+38.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-43.14%

+21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.77%

16.98%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и TMF

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METUTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

10.85%

+16.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

19.49%

+34.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.79%

33.77%

+46.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.05%

46.81%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.05%

44.00%

+28.05%