Сравнение METU с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
METU и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -23.03%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и TECL
METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
METU vs. TECL — Ранг доходности на риск
METU
TECL
Сравнение METU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.77 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.49 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.38 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 3.85 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.77 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.63 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между METU и TECL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и TECL
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок METU и TECL
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -77.96% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -46.58% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -37.08% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -18.49% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 16.75% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и TECL
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 24.34%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 24.34% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 49.46% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 79.85% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 73.52% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 71.84% | +0.21% |