Сравнение METU с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
METU и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и QQQE
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
METU vs. QQQE — Ранг доходности на риск
METU
QQQE
Сравнение METU c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.68 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.13 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.14 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.59 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.68 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.69 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между METU и QQQE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и QQQE
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок METU и QQQE
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -32.14% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -12.74% | -48.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -6.45% | -47.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -5.22% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 3.16% | +24.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и QQQE
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 5.64% | +22.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 11.05% | +43.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 20.47% | +59.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 20.32% | +51.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 20.71% | +51.34% |