Сравнение METU с NUGT
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). METU is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, METU returned -34.20% vs 44.87% for NUGT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности METU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -17.74%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.53%.
METU
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 25.78%
- 6 месяцев
- -6.27%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -29.95%
- 6 месяцев
- -55.81%
- С начала года
- -43.53%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 38.46%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- -15.70%
Сравнение доходности по годам METU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -17.74% | -1.01% | 28.79% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.53% | 425.05% | -8.60% |
Correlation
The correlation between METU and NUGT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов METU и NUGT
Секторы
METU
NUGT
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METU
NUGT
-
Сырьевые материалы
METU
-
NUGT
Потребительский циклический сектор
METU
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
METU
-
NUGT
-
Энергетика
METU
-
NUGT
-
Финансовые услуги
METU
-
NUGT
-
Здравоохранение
METU
-
NUGT
-
Промышленность
METU
-
NUGT
-
Недвижимость
METU
-
NUGT
-
Технологии
METU
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
METU
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
METU
NUGT
Сравнение METU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.67 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.45 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и NUGT
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -99.97% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | -66.89% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -99.87% | +52.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -91.56% | +66.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 31.13% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и NUGT
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 32.04% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 22.88%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.04% | 22.88% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | 80.16% | -17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 95.34% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 73.31% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 87.69% | -13.26% |
Сравнение комиссий METU и NUGT
METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и NUGT
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.37% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
METU and NUGT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (32.04%) compared to NUGT (22.88%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs NUGT's -99.97%.
On 1-year performance, NUGT leads with 44.87% vs -34.20% for METU. On fees, METU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 22.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 44.87% return vs -34.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
METU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.69% for NUGT.
METU is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор