Сравнение METU с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
METU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -20.38% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и GUSH
METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
METU vs. GUSH — Ранг доходности на риск
METU
GUSH
Сравнение METU c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.79 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.35 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.26 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 3.14 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.79 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.43 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между METU и GUSH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и GUSH
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок METU и GUSH
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -99.98% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -43.67% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -99.77% | +45.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -92.81% | +71.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 17.57% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и GUSH
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 16.69% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 39.24% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 67.59% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 68.73% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 94.30% | -22.25% |