PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. METU is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, METU returned -30.67% vs 43.09% for DRLL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности METU и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

METU

1 день
8.31%
1 месяц
2.33%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и DRLL

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-20.23%-1.01%25.56%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%-6.53%

Correlation

The correlation between METU and DRLL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-0.07

The correlation between METU and DRLL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов METU и DRLL

Секторы
METU
DRLL

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METU
100.0%
DRLL

-

Сырьевые материалы

METU

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

METU

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

METU

-

DRLL

-

Энергетика

METU

-

DRLL
99.1%

Финансовые услуги

METU

-

DRLL

-

Здравоохранение

METU

-

DRLL

-

Промышленность

METU

-

DRLL

-

Недвижимость

METU

-

DRLL

-

Технологии

METU

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

METU

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с TQQQMETU с NVDL
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

METU vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 44
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METUDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.94

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.49

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.11

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

8.82

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METUDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.94

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.57

-0.58

Просадки

Сравнение просадок METU и DRLL

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METUDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-23.73%

-38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-13.93%

-47.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-8.10%

-40.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-8.02%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.23%

4.90%

+28.33%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и DRLL

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METUDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

9.15%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.29%

18.04%

+35.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.38%

22.34%

+48.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.35%

23.76%

+48.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

23.76%

+48.59%

Сравнение комиссий METU и DRLL

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и DRLL

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		3.87%3.00%1.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METU and DRLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (17.56%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs -30.67% for METU. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs -30.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.07% for METU.

METU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.33% for DRLL.

METU is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and Strive. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор