PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METU с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METU и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METU и DIG


2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
-27.92%-1.01%25.56%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.


METU

1 день
2.59%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-24.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bull 2X ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий METU и DIG

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.


Доходность на риск

METU vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU
Ранг доходности на риск METU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 66
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METUDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.96

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.41

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.40

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

2.86

-3.66

METU vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METUDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.96

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.00

-0.08

Корреляция

Корреляция между METU и DIG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и DIG

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
4.29%3.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок METU и DIG

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


METUDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-97.04%

+35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-35.40%

-26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-49.79%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-64.47%

+43.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.77%

17.32%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и DIG

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METUDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

12.95%

+14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

28.78%

+25.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.79%

49.96%

+29.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.05%

51.73%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.05%

57.63%

+14.42%