Сравнение METU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
METU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и DIG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
METU vs. DIG — Ранг доходности на риск
METU
DIG
Сравнение METU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.96 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.41 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 2.86 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.96 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.00 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между METU и DIG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и DIG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок METU и DIG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -97.04% | +35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -35.40% | -26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -49.79% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -64.47% | +43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 17.32% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и DIG
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 12.95% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 28.78% | +25.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 49.96% | +29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 51.73% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 57.63% | +14.42% |