PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METU с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. METU is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, METU returned -30.53% vs 68.08% for DIG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности METU и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

METU

1 день
-4.90%
1 месяц
18.74%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
-12.85%
1 год
-30.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и DIG

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-12.85%-1.01%28.79%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%2.73%-9.87%

Correlation

The correlation between METU and DIG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.07

The correlation between METU and DIG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов METU и DIG

Секторы
METU
DIG

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

54.3%

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METU
100.0%
DIG

-

Сырьевые материалы

METU

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

METU

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

METU

-

DIG

-

Энергетика

METU

-

DIG
54.3%

Финансовые услуги

METU

-

DIG
7.8%

Здравоохранение

METU

-

DIG

-

Промышленность

METU

-

DIG

-

Недвижимость

METU

-

DIG

-

Технологии

METU

-

DIG

-

Коммунальные услуги

METU

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с NVDLMETU с TQQQ
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

METU vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 55
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METUDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.64

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.10

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.30

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

5.96

-6.76

METU vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METU и DIG

Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METUDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-97.04%

+35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.54%

-29.80%

-31.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.29%

-54.00%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-64.31%

+39.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

11.46%

+26.39%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и DIG

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METUDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.37%

12.34%

+19.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.16%

33.38%

+28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.14%

41.89%

+35.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.40%

51.35%

+23.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.40%

57.79%

+16.61%

Сравнение комиссий METU и DIG

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и DIG

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности DIG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		3.18%3.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METU and DIG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (31.37%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs -30.53% for METU. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs -30.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for METU.

METU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.58% for DIG.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор