Сравнение METU с BITI
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. METU is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, METU returned -34.20% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности METU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
METU
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 25.78%
- 6 месяцев
- -6.27%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -17.74% | -1.01% | 28.79% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -32.41% |
Correlation
The correlation between METU and BITI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. BITI — Ранг доходности на риск
METU
BITI
Сравнение METU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.57 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.36 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и BITI
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -92.16% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | -25.28% | -36.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -86.38% | +38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -68.42% | +43.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 10.18% | +27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и BITI
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 32.04% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.04% | 10.69% | +21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | 34.09% | +28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 44.07% | +33.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 52.21% | +22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 52.21% | +22.22% |
Сравнение комиссий METU и BITI
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и BITI
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.37% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and BITI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (32.04%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -34.20% for METU. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -34.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 3.37% for METU.
METU is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор