Сравнение METL с GUNR
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Commodity Producers Equities funds. METL is actively managed, while GUNR is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.
Доходность
Сравнение доходности METL и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 15.74%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUNR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам METL и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 15.74% | 8.51% |
Correlation
The correlation between METL and GUNR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. GUNR — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUNR
Сравнение METL c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и GUNR
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -45.64% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -5.39% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.39% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и GUNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 15.69% | +29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 19.06% | +26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 20.44% | +24.77% |
Сравнение комиссий METL и GUNR
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и GUNR
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GUNR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.31% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and GUNR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.89% for METL.
They also come from different issuers: Sprott and Northern Trust. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.46% for GUNR.
Подберите оптимальное распределение для METL и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор