Сравнение METD с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
METD и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 7.67%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и YXI
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
METD vs. YXI — Ранг доходности на риск
METD
YXI
Сравнение METD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.09 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.06 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.08 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между METD и YXI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и YXI
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок METD и YXI
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -81.15% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -29.83% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -78.02% | +49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -54.05% | +26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 22.96% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и YXI
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 7.48% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 14.80% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 23.78% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 31.35% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 27.46% | +8.79% |